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한국거래소 사상최초 국채선물 스프레드 전략지수 출시
홍 윤 기자  |  forester87@leaders.kr
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승인 2019.06.05  09:49:39
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국채선물 3년/10년 스프레드지수 4종, 10일 발표
 
   
▲ 부산국제금융센터 내 한국거래소 본사에 설치된 조형물

 
한국거래소는 거래소 최초 채권전략지수인 ‘국채선물 3년/10년 스프레드지수’ 4종을 10일 발표할 예정이라고 밝혔다.
 
거래소는 그 동안 주로 주가전략지수 및 파생전략지수를 개발해 왔다.
 
채권 스프레드 전략은 국채3년물과 국채10년물간 금리차인 스프레드가 확대되거나 축소될 때 수익을 실현하는 전략이다.
 
이에 거래소는 유동성이 풍부하고 적은 금액으로도 운용이 가능한 3년국채선물과 10년국채선물을 이용해 스프레드 전략을 구현할 수 있도록 지수를 개발한 것이다.
 
이번에 거래소가 발표한 지수는 ‘일드커브 스티프닝 지수’, ‘일드커브 플래트닝 지수’와 각 지수의 기대수익률을 2배로 높인 지수를 각각 1종씩 내놔 총 4종이다.
 
‘일드커브 스티프닝 지수’는 장단기금리차가 확대되면서 수익률곡선(Yield Curve)의 기울기가 가팔라지는(Steepening) 원리를 활용해 장단기금리 스프레드 확대시 3년 국채선물 매수/10년 국채선물 매도로 수익이 발생하는 지수다.
 
또 ‘일드커브 플래트닝 지수’는 금리차가 축소되면서 수익률곡선(Yield Curve)의 기울기가 평평해지는 원리를 활용해 장단기금리 스프레드 축소시 3년 국채선물 매도/10년 국채선물 매수로 수익이 나온다.
 
아울러 동 지수의 기대수익률을 2배로 높인 스티프닝/플래트닝 레버리지 지수도 발표해 전략의 활용도 제고하고자 했다는 것이 관계자의 설명이다.
 
거래소 관계자는 “이번에 발표된 지수는 현물상품인 ETF로 운용됨에 따라 선물투자한도 제한이 있는 기관(보험사, 연기금 등)이나, 투자규모가 소액인 개인투자자에게 채권시장 전략투자의 기회를 제공할 것”이라며 “올 하반기 상장예정인 국채3년/10년 스프레드선물을 활용할 경우 국내 채권 스프레드투자 시장 규모가 확대될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

홍윤 기자 forester87@leaders.kr
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