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‘공정한 자본 시장’ 꿈꾸는 부산대 샛별 4인방
홍 윤 기자  |  forester87@leaders.kr
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승인 2019.03.04  17:19:41
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윤성민 안치훈 김민영 김유림…한국거래소 파생상품 경진대회 최우수상 수상
PROVIDEO팀 만들어 3~4시간 잠자며 준비 이변 일으켜”
“자본시장 지수 리스크 줄이는 스큐지수 연구”


청년들의 꿈은 담대했고 순수했다. ‘자기들만 안다는 요즘 애들’이라는 일부 기성세대의 인식을 전복했다. 최근 열린 한국거래소 파생상품경진대회에서 최우수상을 수상한 부산대학교 프로비데오(PROVIDEO)팀 윤성민(26·팀장), 안치훈(27),김민영(24·여),김유림(24·여) 학생 얘기다.
 
   
▲ 경진대회 준비기간 자주 들렀다는 부산대학교 주변 카페서 한 컷. 김유림 학생은 한국주택금융공사에 취업해 인터뷰에 응하지 못했다. (사진=홍윤 기자)

이들이 경진대회 준비기간 자주 들른 부산대학교 주변 한 카페서 지난달 28일 만나 장래 계획과 희망을 묻자 대뜸 ‘공정한 자본시장’ 얘기를 꺼냈다.

“자본주의 시장에서 과정이 공정했다면 결과에 대해 모두가 수용해야하지만 불공정 거래, 누구에게 더 유리한 정보로 누군가는 잃을 수밖에 없는 불합리한 구조가 생기는 것이 문제다.” “어디서든 공익적 관점에서 모든 사람이 공정한 시장을 만들기 위한 ‘플레이 그라운드’를 만드는 역할을 하고 싶다.”

경진대회 연구 주제 ‘한국형 스큐(SKEW)지수’ 도 이들의 꿈이 반영됐다.

‘왜도지수’로 불리는 스큐지수는 전체시장의 수익률 분포가 평균이 아닌 특정 방향으로 치우친 정도를 측정해 시장의 주가지수의 변동가능성, 특히 급락가능성을 살펴보는 지수다.

정해진 기간 안에 정해진 가격을 넘는가의 여부를 매매하는 파생상품인 지수옵션을 대상으로 하며 이에 따른 시장참여자들의 상승과 하락에 대한 기대감을 반영한 내재변동성의 양상을 바탕으로 측정한다.

이들은 “시카고거래소는 1987년 블랙먼데이 이후 변동성의 왜도를 지수화해서 내보내고 있다”면서 “시장급락상황 상황에 대한 정보효과를 가진다는 선행연구에 따라 한국 시장의 상황에 맞게 한국형 왜도지수를 만들고 싶었다”고 연구목적을 설명했다.
 
   
▲ 왼쪽부터 윤성민, 안치훈, 김민영 학생. (사진=홍윤 기자)

윤 팀장은 “한국 자본시장의 지수가 리스크의 상세한 정보를 담아내는 데는 부족해 정보비대칭으로 피해를 보는 개미 투자자를 보호하고 공정성을 제고하기 위해 스큐지수가 필요하다”고 입을 모았다.

그는 “예측불가능한 파생상품 시장이 상승하는 방향으로 가면 별 문제가 없는데 급락할 때는 시장에 미치는 안좋은 파급력이 크게 나타나는 경향이 있다”면서 “기존 변동성 지수로는 정보비대칭을 겪고 있는 대다수의 투자자들이 위험을 예측하기에는 한계가 있다”고 덧붙였다.

이들은 “팀원 모두 한국거래소에 입사해 한국형 왜도지수 ‘코스큐’를 만드는 것이 꿈”이라며 “팀 이름도 안좋은 일과 위험한 일을 예측하다는 뜻의 라틴어로 정했다”고 설명했다.
 
   
▲ 한국거래소 부산본사서 파생상품경진대회 발표마치고 단체 셀카 촬영모습. 왼쪽부터 김유림, 윤성민, 김민영, 안치훈 학생. 그들은 “20대 대학생 시절 좋은 사람들과 좋은 주제로 좋은 시간을 함께 보내면서 뜻있는 결과를 내 감격스럽다”고 소감을 밝혔다. (사진제공=부산대 PROVIDEO팀)

한국에서 생소한 지수였기에 고생도 많았다. 생소한 지수관련 함수와 통계기법, 프로그램을 공부했다.윤 팀장은 선행연구자에게 질문전화를 많이 해 ‘호형호제’하는 사이가 됐다고 한다.

안치훈 학생은 “연구에 전공이 아닌 통계와 수학 관련 내용이 많아 연구 초기엔 자신감이 낮았다”면서 “통계적 기법, 통계 프로그램 다루는 것도 서툴러 준비기간동안 하루 3~4시간씩 자면서 연구에 몰두했더니 좋은 성과가 나왔다”고 말했다.

김민영 학생은 “문제 하나를 해결하면 또 다른 문제가 불거져 좌절하기도 했다”며 “어려움을 극복하고 나니 한층 성장한 기분”이라고 소감을 밝혔다.김유림 학생은 “대학생 시절 좋은 사람들과 좋은 주제로 좋은 시간을 함께 보내면서 뜻있는 결과를 내 감격스럽다”며 웃었다.

‘한국에서의 공정한 자본시장 구현’이 꿈인 이들은 팀원 중 한 명이 한국주택금융공사 취업에 성공해 “출발이 좋다”며 활짝 웃었다.

홍윤 기자 forester87@leaders.kr
 
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